シャープレシオ検証 — 相関・共分散からポートフォリオ比率を計算
銘柄ごとの期待リターンは手入力。過去日足から推定した相関・共分散で、分散効果を踏まえた最大シャープレシオと最小分散の組み入れ比率を求めます。
入力
株式/指数は最大-50%、債券は最大-100%。日本株ショートは年率2.5%控除。先物/FXは自由。
種類銘柄為替PF比率%期待%
相関は「期間中に上がったか下がったか」ではなく、日次リターン同士の動き方です。外貨ペアはUSDJPY/AUDJPYのように入力できます。円建て評価では、USD系資産のヘッジなしはUSDJPYを掛け、ヘッジありは為替変動を外した近似で計算します。
計算結果
最適化ポートフォリオ
現在PFへの提案
銘柄別リスク
リスク・期待リターン
横軸: 年率リスク / 縦軸: 手入力期待リターン
入力資産
最大シャープ
最小分散
均等配分
現在PF
過去にこのPFを持っていた場合
最大シャープ
最小分散
均等配分